Wanneer stap je in

Wanneer stap je in?

Om mijn hoofd even leeg te maken en in een andere stemming te komen, deze keer want anders dan normaal, maar dit lijkt me ook wel leuk voor u.
*
U kent dat gevoel vast wel, je ziet in een aandeel of index een mooie opgaande trend maar om de één of andere reden ben je niet ingestapt.
De trend loopt al even en je twijfelt over wel of niet alsnog instappen, en wanneer je dan wel instapt begint natuurlijk gelijk te koers te dalen waardoor je maar weer uitstapt .. waarna de trend alsnog verder zijn omhoog weg vervolgd...
Nu zijn er diverse manieren om een instap in een lopende trend alsnog mogelijk te maken, en vandaag bekijken we er één van.
We maken deze keer gebruik van een combinatie van twee indicatoren die we een 'beetje' verbouwen en daarna samenvoegen.
De gebruikte indicatoren heetten in hun oorspronkelijke vorm de DMI en de Stochastics.
**
De DMI
De DMI komt uit de koffer met indicatoren van Dhr. J. Welles Wilder.
De DMI valt in de groep Trend-Signalerings-indicatoren en wordt vaak samen met de ADX gebruikt.
De DMI indicator berekent twee lijnen, de +DI lijn en de -DI lijn (de ADX indicator maakt gebruik van deze waarden om de sterkte van de trend te bepalen)
Gewoonlijk ziet u in deze DMI indicator deze twee lijnen weergegeven waarbij gelet wordt op de kruising van de lijnen.
Nu geven twee lijnen in een grafiek waarin nog meer lijnen komen al snel een wat onrustig beeld, dus voor deze keer is de DMI omgevormd naar een oscillator waarbij de weergave niet plaats vind door middel van een lijn maar in de vorm van een histogram.
Wanneer de +DI lijn onder de -DI lijn ligt wordt het histogram in de kleur rood weergegeven en getekend onder de 0-lijn, wanneer de +DI lijn boven de -DI lijn ligt wordt het histogram in de kleur groen weergegeven en getekend boven de 0-lijn.
Een plaatje van deze trend -oscillator ziet in figuur 1.
Figuur 1:
In figuur 1 ziet u in het bovenste venster een stukje koersgrafiek, daaronder de DMI-Oscillator en daaronder de klassieke weergave van de DMI-indicator.
Het middelste en onderste venster geven beiden hetzelfde weer, maar ik vind het middelste venster wat duidelijker, dus daar gaan we even mee verder ;)
Mooi is in deze indicator om te zien dat hier ook sprake is van divergentie van koers en indicator welke waarschuwt voor een mogelijke reversal van de trend ( net zoals bijvoorbeeld in de RSI(14))
Ik heb dat in onderstaande figuur even met lijnen aan gegeven.
Figuur 2:
In figuur 2 heb ik even snel twee divergenties voor u ingetekend, gelabeld met A en met B.
Bij A ziet u verder dalende koersen terwijl het histogram niet verder daalt, een bullish-divergence.
Een bearish divergence ziet u bij B, verder stijgende koersen terwijl het histogram daalt.
U ziet dat door deze wijze van weergave divergenties sneller worden gezien in de DMI.
Dan wijs ik nog kort even, voordat ik deze voor u wel bekende stof verlaat, op het volgende:
Figuur 3:
En dat zijn de 0-doorgangen van deze oscillator, waarbij we een beetje marge moeten nemen bij het begrip 0.
In figuur 3 ziet u vanaf December een opgaande trend, de oscillator is dan ook hoofdzakelijk groen gekleurd.
In een opgaande trend horen natuurlijk de nodige rustpauzes, er wordt even ademgehaald, alvorens de rit verder omhoog wordt ingezet.
Waar dan steun wordt ondervonden in zo'n opgaande trend, is rondom de waarde 0 van de indicator, deze punten dienen als een soort van steun in dit geval
Kijkt u maar eens goed naar figuur 3, ik heb er even snel wat paarse lijntjes bij geplaatst.
Hetzelfde vindt plaats in een dalende trend, waar de 0 doorgangen een moment van weerstand schijnen te bieden; bekijkt u maar eens enkele grafieken daarvoor.
********
Stochastics
Dan de tweede indicator welke we gaan toepassen: --> de Stochastics.
Deze indicator is ontwikkeld door Dr. George Lane.
De Stochastics is een oscillator waarbij de waarde schommelt tussen 0 en 100.
De Stochastics is gebaseerd op de waarneming dat bij stijgende koersen de slotkoers zich dichter bij het bovenste stuk bevindt van het gebied, waarin de koers zich gedurende de dag heeft bewogen. Bij dalende koersen bevindt de slotkoers zich vaak in het onderste gedeelte van het intra-day koersbereik.
Een oscillator wordt meestal toegepast in een trendloze markt.
De Stochastics is opgebouwd uit twee lijnen, de %K en de %D waarbij de %D weer een gemiddelde is van de %K
Ook hier zijn er weer belangrijke signalen te vinden bij divergentie tussen de koersbars en de (fast)%D lijn, maar dat laten we voor nu even zitten, u kan daarover genoeg terug vinden op het internet, dus ik zal u er deze keer niet mee vervelen.
We gaan deze keer alleen de %K lijn gebruiken.
Ik vertelde u al dat deze oscillator schommelt tussen de waarden 0 - 100.
Omdat ik deze graag weer wil geven in het zelfde venster als de DMI(oscilator) van figuur 1..3 hierboven heb ik het middelpunt even verschoven, waardoor de oscillator schommelt tussen +50 en -50.
Wanneer we dan toch aan het sleutelen zijn, brengen we nog een wijziging aan ;)
We baseren de Stochastics niet op de koers -bars, maar op de hierboven eerder besproken DMI -oscillator.
Dit zorgt voor een snellere respons en een eerder bereikt overbought -oversold niveau van de Stochastics -oscillator.
We krijgen op deze wijze een Stochastics die gebaseerd is op de DMI, dus een DMI-Stochastics.
Deze combinatie levert dan het volgende plaatje op.
Figuur 4:
Ik heb de kleur Kerst -groen even vervangen door hemelsblauw ;)
De blauwe kronkellijn is dan de Stochastics -%K lijn van de DMI -Oscillator.
Ook is in dit stukje ta-script ingebouwd dat u de koers -bars kunt laten inkleuren naar de trend die de DMI -oscillator aangeeft.
Een vinkje bij deze topic levert het volgende beeld:
Figuur 5:
Even kort samengevat tot nu toe;
In bovenstaande figuur ziet u de DMI welke omgetoverd is naar een oscillator (schommelt rond een gemiddelde - in dit geval 0) weergegeven als een histogram.
De kronkellijn welke u ziet is de Stochastics %K gebaseerd op de DMI-oscillator, en zo aangepast dat deze niet oscilleert rondom de waarde 50 maar ook rondom de waarde 0.
We gaan nu wat OB-OS lijnen aanbrengen.
Figuur 6:
U ziet twee lijnen aangebracht op het niveau +40 en -40; bedenk dat door de verschuiving dit het originele niveau 90 en 10 is.
De rode en blauwe pijltjes worden weergegeven wanneer de DMI_stochastics terugkeert vanuit een oversold of een overbought positie en door de bijbehorende lijn gaat.
*
Hoewel deze DMI-Stochastics ontworpen is om veranderingen in het momentum weer te geven is ook mooi om te zien hoe de extreme uitslagen van deze oscillator steun- en weerstand- punten in de grafiek aangeven, ik heb op de betreffende plaatsen wat horizontale streepjes ingetekend.
*
Bedenk dat deze indicator niet bedoelt is om te traden op de pijltjes in de DMI-Stochastics, maar om instappunten te vinden in een lopende trend.
In figuur 6 ziet u dat de DMI-oscillator(het blauw gekleurde histogram) boven de nullijn zit en dus een opgaande trend aangeeft.
Op zo'n moment geven de blauw pijltjes keurig die momenten aan waarop u op de gangbare wijze(dus met gebruikmaking van uw normale stops etc.) alsnog in een lopende trend kan instappen of eventueel uw al lopende positie kan uitbreiden.
*
Omgekeerd werkt het natuurlijk ook.
Figuur 7:
In figuur 7 ziet u dat de DMI-oscillator (rode histogram) onder de nullijn zit en dus een dalende trend aangeeft.
Eind Mei ziet u een countertrend beweging waarbij de DMI-Stochastics in overbought gebied terecht komt en terug daalt door de +40 lijn en er wordt een rood pijltje in de indicator geplaatst.
Dit is dan een mooi moment om alsnog in de dalende trend te stappen dan wel uw al lopende positie uit te breiden.
*
Handelaren die graag erg kort op de bal spelen kunnen natuurlijk ook op de countertrend beweging handelen, zo'n countertrend beweging wordt dan aangegeven door het blauwe pijltje in Mei in de indicator. Maar bedenk dat handelen tegen de trend in vaak snelle -korte -bewegingen zijn met maar een geringe koerswinst. Kost vaak veel energie en handelskosten.
Om de kans op eventuele winst beter in te schatten is er de mogelijkheid om in de DMI-oscillator lijntjes aan te brengen op het 20-niveau.
Figuur 8:
De DMI-oscillator is blauw, dus een opgaande trend.
Begin Mei ziet u een rode pijl omlaag in de DMI-Stochastics waarbij de DMI-oscillator (histogram) boven de stippellijn op het niveau 20 ligt.
Op zulke momenten is de kans op wat winst in een countertrend wat groter dan wanneer de DMI-oscillator (histogram) onder de waarde 20 ligt.
Idem maar dan omgekeerd voor een dalende trend.
*
De code voor ta-script vindt u op --> http://www.ta-script.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=546&p=7542#p7542
.
.Vriendelijke groet,
JanS.
.